俄国第一座冬宫由女皇的父亲在1711年修建,位于冬季运河的岸边。第二座冬宫出现在五年之后,位于现在的埃尔米塔日剧院的位置。1732年,拉斯特雷利 开始建设面向涅瓦河和宫殿广场的第三座冬宫。他还建设了位于涅瓦大街和莫伊卡河交界处的第四座木制结构的临时冬宫,这座建筑后来被拆除。在第三座冬宫被拆 除之后,在其原来位置建起了第五座冬宫。
第五座冬宫的建设共耗时8年。这座巴洛克风格的宫殿为一个封闭的四边形,里面是宽阔的庭院,外墙分别面向涅瓦河、海军部大楼和宫殿广场。
冬宫于1762年完工,此时已是叶卡捷琳娜二世当政时期。新宫殿中共有1050个房间、117个楼梯、1886扇门和1945扇窗户。
从平面图上看,宫殿是一个巨大的四边形。在四大巨大的凸角上,分别坐落着王座厅、主楼梯、教堂和剧院,代表着四种皇宫生活的中心,它们中间由带穿廊式房间的楼体连接。
现在的冬宫是国立埃尔米塔日博物馆的一部分。